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Équipe de modélisation stochastique appliquée




Jean-François Cœurjolly


Jean-François Coeurjolly
Jean-François Cœurjolly

Mes intérêts de recherche sont multiples et sont très approximativement rangés en quatre axes. Premièrement (et principalement), je m'intéresse à des problèmes de statistique spatiale des processus ponctuels, modèles stochastiques permettant par exemple de modéliser la position d'arbres dans une forêt, de fixations de la rétine sur une image,... Tous les problèmes statistiques impliquant ces modèles font partie de mes préoccupations: recherche de nouveaux modèles, estimation, validation de modèles, théorèmes limites, etc. Depuis 2017, cette partie de ma recherche a reçu le soutien du CRSNG. Mon projet de recherche en particulier, vise à considérer des problèmes de grande dimension en relation avec des processus de points spatiaux: grand nombre de points, grand nombre de covariables pour l'estimation d'une intensité ou intensité conditionnelle, dimension élevée de l'espace d'état. Mon second axe de recherche concerne la statistique des processus fractionnaires et extensions tels que le mouvement brownien fractionnaire, multifractionnaire, versions localement autosimilaires, multivariées. Ce sujet, issu de mes travaux de thèse ont continué à être étudiés depuis. Récemment par exemple, je me suis intéressé à la simulation rapide et efficace de processus gaussiens stationnaires à valeurs complexes avec une application à la simulation et l'estimation des paramètres d'un mouvement brownien fractionnaire circulairement symétrique. L'ensemble de ces travaux a entre autres trouvé écho dans des applications à la modélisation de signaux issus d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Parallèlement à ces deux grands axes, j'ai aussi eu l'opportunité au travers de collaborations et encadrements de travailler sur des problèmes de sélection de variables en grande dimension, sur des problèmes d'analyse de survie utilisant des modèles multi-états. Plus récemment la statistique appliquée à des données circulaires et sphériques a aussi fait partie de mes intérêts.



PK-5525 | 514 987 3000 Poste 5620 | coeurjolly.jean-francois @ uqam.ca


René Ferland


René Ferland
René Ferland

Mes recherches ont d'abord porté sur les équations de Boltzmann scalaires et divers problèmes qui leur sont associés : propriété de propagation du chaos, fluctuations, stabilité asymptotique des solutions. Les résultats que j'ai obtenus sont essentiellement des théorèmes de convergence en loi, pour les solutions elle-mêmes ou pour des systèmes d'interaction de particules associés. Plus récemment, je me suis tourné vers la finance mathématique où j'ai démontré des résultats de même nature, mais pour des équations survenant en économie financière. Je travaille aussi, en collaboration avec d'autres chercheurs, sur des problèmes de gestion de portefeuille, de séries chronologiques et d'analyse des données financières.



PK-5525 | 514 987 3000 Poste 4624 | ferland.rene @ uqam.ca


Sorana Froda


Sorana Froda
Sorana Froda

Mes intérêts de recherche tournent autour de la statistique non paramétrique et les méthodes asymptotiques en statistique, ainsi que, de façon plus large, proposer et analyser de nouveaux modèles statistiques. Dû à mon expérience de travail dans le milieu médical en début de carrière, mes travaux ont toujours gardé la perspective appliquée; en particulier, j'ai fait des liens avec l'analyse de survie, l'épidémiologie, la génétique, l'écologie. Un projet récent porte sur une investigation de données temporelles en proposant une modélisation nouvelle pour ce type de donnés, à partir des équations différentielles. Le principal domaine d'application considéré est l'écologie (systèmes prédateur-proie).

PK-5520 | 514 987 3000 Poste 3220 | froda.sorana @ uqam.ca

Fabrice Larribe


Fabrice Larribe
Fabrice Larribe

Je m'intéresse à la statistique génétique en général, et en particulier aux aspects de cartographie génétique, c'est-à-dire les modèles et méthodes permettant de localiser la position d'un gène influençant une maladie. Je développe une méthode de cartographie fine en modélisant l'histoire de la population par le graphe de recombinaison ancestral, extension du processus de coalescence qui tient compte de la recombinaison.

PK-5515 | 514 987 3000 Poste 3229 | larribe.fabrice @ uqam.ca

François Watier


Francois Watier
François Watier

De nombreux systèmes dynamiques complexes sont modélisés avec succès par des équations différentielles stochastiques; c'est le cas notamment des marchés boursiers. Dans un marché financier, un problème courant auquel est confronté un investisseur est d'établir une stratégie optimale permettant d'atteindre un objectif monétaire espéré à une échéance donnée. Pour ce faire, cet investisseur doit baser ses décisions sur un flot d'informations continuellement mises à jour sans être en mesure de prédire exactement les fluctuations du marché.
Mes travaux de recherche portent principalement sur le développement de ces stratégies optimales soumises ou non à des contraintes, soit imposées par l'investisseur, soit par les règles du marché. Les résultats obtenus jusqu'à ce jour permettent l'élaboration de nouveaux outils plus performants d'analyse de décisions dans le domaine de la gestion de portefeuilles.

PK-5538 | 514 987 3000 Poste 2111 | watier.francois @ uqam.ca