Les deux chercheurs présenteront respectivement, dans le cadre de la session Mesure, probabilité et processus stochastique, des conférences intitulés : «Boltzmann-like equations with particle replacement: merging of solutions» et «Mean-variance optimization in a financial market with stochastic correlations».

Francois Watier présentera, dans le cadre de la session Mathématiques financière une conférence intitulé : «Mean-variance portfolio under a Heston volatility model».